Teoria della Probabilità Processi e calcolo stocastico
Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un ap...
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | Italian |
| Published: |
Milano
Springer Milan
2024, 2024
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| Edition: | 1st ed. 2024 |
| Series: | La Matematica per il 3+2
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 6 Processi stocastici
- 7 Processi di Markov
- 8 Processi continui
- 9 Moto Browniano
- 10 Processo di Poisson
- 11 Tempi d’arresto
- 12 Proprietà di Markov forte
- 14 Teoria della variazione
- 15 Integrazione stocastica secondo Itô
- 16 Formula di Itô
- 17 Calcolo stocastico multidimensionale
- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale
- 19 Equazioni differenziali stocastiche
- 20 Formule di Feynman-Kac
- 21 Equazioni stocastiche lineari
- 22 Soluzioni forti
- 23 Soluzioni deboli
- 24 Complementi
- 25 Introduzione alle PDE paraboliche