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| LEADER |
03159nmm a2200301 u 4500 |
| 001 |
EB002200733 |
| 003 |
EBX01000000000000001337936 |
| 005 |
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| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
240403 ||| ita |
| 020 |
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|a 9788847040281
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| 100 |
1 |
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|a Pascucci, Andrea
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| 245 |
0 |
0 |
|a Teoria della Probabilità
|h Elektronische Ressource
|b Processi e calcolo stocastico
|c by Andrea Pascucci
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| 250 |
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|a 1st ed. 2024
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| 260 |
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|a Milano
|b Springer Milan
|c 2024, 2024
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| 300 |
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|a XXIV, 381 pagg. 18 figg., 14 figg. a colori
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a 6 Processi stocastici -- 7 Processi di Markov -- 8 Processi continui -- 9 Moto Browniano -- 10 Processo di Poisson -- 11 Tempi d’arresto -- 12 Proprietà di Markov forte -- 14 Teoria della variazione -- 15 Integrazione stocastica secondo Itô -- 16 Formula di Itô -- 17 Calcolo stocastico multidimensionale -- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale -- 19 Equazioni differenziali stocastiche -- 20 Formule di Feynman-Kac -- 21 Equazioni stocastiche lineari -- 22 Soluzioni forti -- 23 Soluzioni deboli -- 24 Complementi -- 25 Introduzione alle PDE paraboliche
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| 653 |
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|a Mathematics in Business, Economics and Finance
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| 653 |
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|a Probability Theory
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| 653 |
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|a Social sciences / Mathematics
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| 653 |
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|a Probabilities
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| 041 |
0 |
7 |
|a ita
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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| 490 |
0 |
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|a La Matematica per il 3+2
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-88-470-4028-1
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-88-470-4028-1?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 519.2
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| 520 |
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|a Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilità - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica
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