Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische T...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
2001, 2001
|
| Edition: | 1st ed. 2001 |
| Series: | Statistik und ihre Anwendungen
|
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- I. Bewertung von Optionen: Finanzderivate. Grundlagen des Optionsmanagements. Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Stochastische Integrale und Differentialgleichungen. Das Black-Scholes-Optionsmodell. Das Binomialmodell für europäische Optionen. Amerikanische Optionen. Exotische Optionen und Zinsderivate
- II. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen: Einführung: Definitionen und Konzepte. ARIMA Zeitreihenmodell. Zeitreihen mit stochastischer Volatilität. Nichtparametrische Konzepte
- III. Spezifische Finanzanwendungen: Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzer. Value at Risk und Backtesting. Volatilitätsrisiko von Optionsportfolios. Neuronale Netze. Kreditausfallwahrscheinlichkeit