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| LEADER |
02963nmm a2200373 u 4500 |
| 001 |
EB001883349 |
| 003 |
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| 005 |
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| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
191115 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783642971273
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| 100 |
1 |
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|a Franke, Jürgen
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| 245 |
0 |
0 |
|a Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
|h Elektronische Ressource
|c von Jürgen Franke, C. Hafner
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| 250 |
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|a 1st ed. 2001
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| 260 |
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|a Berlin, Heidelberg
|b Springer Berlin Heidelberg
|c 2001, 2001
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| 300 |
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|a XIV, 359 S.
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a I. Bewertung von Optionen: Finanzderivate. Grundlagen des Optionsmanagements. Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Stochastische Integrale und Differentialgleichungen. Das Black-Scholes-Optionsmodell. Das Binomialmodell für europäische Optionen. Amerikanische Optionen. Exotische Optionen und Zinsderivate -- II. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen: Einführung: Definitionen und Konzepte. ARIMA Zeitreihenmodell. Zeitreihen mit stochastischer Volatilität. Nichtparametrische Konzepte -- III. Spezifische Finanzanwendungen: Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzer. Value at Risk und Backtesting. Volatilitätsrisiko von Optionsportfolios. Neuronale Netze. Kreditausfallwahrscheinlichkeit
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| 653 |
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|a Quantitative Finance
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| 653 |
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|a Econometrics
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| 653 |
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|a Economics, Mathematical
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| 653 |
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|a Statistics
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| 653 |
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|a Business mathematics
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| 653 |
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|a Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods
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| 653 |
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|a Econometrics
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| 653 |
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|a Economic theory
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| 653 |
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|a Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance
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| 653 |
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|a Business Mathematics
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| 700 |
1 |
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|a Hafner, C.
|e [author]
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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| 490 |
0 |
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|a Statistik und ihre Anwendungen
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 330.015195
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| 520 |
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|a Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen
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