Finanzmathematik Die Bewertung von Derivaten
Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundla...
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
2003, 2003
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| Edition: | 2nd ed. 2003 |
| Series: | Teubner Studienbücher Mathematik
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1 Einführung in die Preistheorie
- 2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
- 3 Preistheorie im n-Perioden-Modell
- 4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen
- 5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie
- 6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
- 7 Der Wienerprozeß
- 8 Das Black-Scholes-Modell
- 9 Das stochastische Integral
- 10 Stochastische Integration und Lokalisation
- 11 Quadratische Variation und die Ito-Formel
- 12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration
- 13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen
- 14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen