| Summary: | Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gewürdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gefördert haben. Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Methoden zur Untersuchung von europäischen und amerikanischen Optionen, insbesondere wird eine ausführliche Behandlung der Black-Scholes-Formel gegeben. Moderne finanzmathematische Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, sind eng mit der Theorie der stochastischen Prozesse verbunden. Es werden daher die benötigten Begriffe und Resultate über stochastische Prozesse bis hin zur stochastischen Integration in ihrer Wechselbeziehung zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen behandelt. Ziel des Buches ist es, den mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgebildeten Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte zu vermitteln. "... To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund "... Der vorliegende Text gibt eine Einführung in das anspruchsvolle und doch praxis
|
|---|