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LEADER |
01799nmm a2200301 u 4500 |
001 |
EB000690393 |
003 |
EBX01000000000000000543475 |
005 |
00000000000000.0 |
007 |
cr||||||||||||||||||||| |
008 |
140122 ||| ger |
020 |
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|a 9783662116098
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100 |
1 |
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|a Eisenberger, Roselies
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245 |
0 |
0 |
|a Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
|h Elektronische Ressource
|c von Roselies Eisenberger
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250 |
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|a 1st ed. 1996
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260 |
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|a Heidelberg
|b Physica-Verlag HD
|c 1996, 1996
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300 |
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|a XI, 200 S.
|b online resource
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505 |
0 |
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|a 1 Problemstellung -- 2 Erwartungsnutzenmaximierung als Verhaltensannahme und Zielfunktion in der Kapitalmarkttheorie -- 3 Ambiguität -- 4 Ambiguitätsaversion und Kapitalmärkte -- 5 Zusammenfassung und Ausblick -- Literatur
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653 |
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|a Finance
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653 |
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|a Operations research
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653 |
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|a Operations Research/Decision Theory
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653 |
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|a Decision making
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653 |
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|a Finance, general
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041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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490 |
0 |
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|a Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
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856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-662-11609-8?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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082 |
0 |
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|a 332
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520 |
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|a Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet
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