Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodel...

Full description

Main Author: Eisenberger, Roselies
Corporate Author: SpringerLink (Online service)
Format: eBook
Language:German
Published: Heidelberg Physica-Verlag HD 1996, 1996
Edition:1st ed. 1996
Series:Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa
Summary:Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet
Physical Description:XI, 200 S. online resource
ISBN:9783662116098