Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie dies...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1996, 1996
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| Edition: | 1st ed. 1996 |
| Series: | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1 Einleitung
- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie
- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie
- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung
- 3 Chaostheorie
- 3.1 Begriffserklärungen
- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens
- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens
- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext
- 4 Testverfahren
- 4.1 Graphische Verfahren
- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik
- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent
- 5 Test auf stochastische Strukturen
- 5.1 Das Datenmaterial
- 5.2 Random-Walk und Martingal
- 5.3 Datendiagnose
- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit
- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit
- 5.6 Martingal und Effizienz
- 5.7 Stationarität
- 6 Test auf chaotische Strukturen
- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension
- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten
- 6.3 Darstellung der Testergebnisse
- 7 Zusammenfassung
- A Hausdorff-Dimension
- B Häufigkeitsverteilungen
- C AR-Spezifikationen