Internationale Unternehmensaktivität, Wechselkursrisiko und Hedging mit Finanzinstrumenten
In einem einheitlichen, auf relativ schwachen Annahmen basierenden mikroökonomischen Analyserahmen wird der optimale Einsatz von Finanzinstrumenten zum Hedging des Wechselkursrisikos untersucht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Einbeziehung weiterer Risiken; diese können sowohl hedgebar als auch...
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica
1995, 1995
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| Edition: | 1st ed. 1995 |
| Series: | International Economics and Institutions
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung, wichtige Annahmen und Aufbau der Untersuchung
- 1.2. Separation
- 2. Das Verhalten eines international tätigen Unternehmens unter Wechselkursrisiko
- 2.1. Ein Modell eines exportierenden Unternehmens
- 2.2. Die optimale Produktionsentscheidung unter Wechselkursrisiko
- 2.3. Forward-Kontrakte, optimale Produktionsentscheidungen und optimales Hedging
- 2.4. Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen bei Auslands- und Inlandsabsatz
- 2.5. Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen im Mehr-Perioden-Fall
- 3. Das Verhalten eines international tätigen Unternehmens bei Existenz mehrerer Risiken
- 3.1 Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen unter Wechselkurs- und Erlösrisiko
- 3.2. Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen bei Wechselkurs- und additivem Gewinnrisiko
- 3.3. Optimale Produktions- und Hedging-Entscheidungen bei Export auf zwei Auslandsmärkte
- 4. Abschließende Bemerkungen