Finanzmathematik Die Bewertung von Derivaten
Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gewürdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gefördert haben. Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Sc...
| Corporate Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
1998, 1998
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| Edition: | 1st ed. 1998 |
| Series: | Teubner Studienbücher Mathematik
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1 Einführung in die Preistheorie
- 2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
- 3 Preistheorie im n-Perioden-Modell
- 4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen
- 5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie
- 6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
- 7 Der Wienerprozeß
- 8 Das Black-Scholes-Modell
- 9 Das stochastische Integral
- 10 Stochastische Integration und Lokalisation
- 11 Quadratische Variation und die Ito-Formel
- 12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration
- 13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen