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| LEADER |
01876nmm a2200277 u 4500 |
| 001 |
EB000396154 |
| 003 |
EBX01000000000000000249207 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
130626 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783834984425
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| 100 |
1 |
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|a Schiffel, Simon
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| 245 |
0 |
0 |
|a Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen
|h Elektronische Ressource
|b Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
|c von Simon Schiffel
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| 250 |
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|a 1st ed. 2009
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Gabler Verlag
|c 2009, 2009
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| 300 |
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|a XXVI, 280 S. 50 Abb
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a Charakterisierung von Unternehmensanleihen -- Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung -- Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven -- Empirische Untersuchung: Analyse der impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten -- Zusammenfassung
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| 653 |
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|a Public Economics
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| 653 |
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|a Finance
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| 653 |
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|a Public finance
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| 653 |
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|a Finance, general
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8442-5?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 336
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| 520 |
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|a Festverzinsliche Wertpapiere haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzierungstheorie entwickelt. Auch am Kapitalmarkt verzeichnen Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Stellung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren
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