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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven

Festverzinsliche Wertpapiere haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzierungstheorie entwickelt. Auch am Kapitalmarkt verzeichnen Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Ste...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Schiffel, Simon
Format: eBook
Language:German
Published: Wiesbaden Gabler Verlag 2009, 2009
Edition:1st ed. 2009
Subjects:
Public Economics
Finance
Public Finance
Finance, General
Online Access:
Collection: Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa
Description
Summary:Festverzinsliche Wertpapiere haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzierungstheorie entwickelt. Auch am Kapitalmarkt verzeichnen Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Stellung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren
Physical Description:XXVI, 280 S. 50 Abb online resource
ISBN:9783834984425

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