Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein...
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Format: | eBook |
Language: | German |
Published: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
2009, 2009
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Edition: | 1st ed. 2009 |
Subjects: | |
Online Access: | |
Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Funktionsweise von Strommärkten am Beispiel Skandinaviens
- Deskriptive Statistik und Datenanalyse
- Modellierungsfragen und -ansätze
- Bewertung im dynamischen Gleichgewichtsmodell
- Das Reduced-Form-Modell von Lucia und Schwartz
- Komparative Statik
- Aufbau der empirischen Studie
- Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- Zusammenfassung