Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
2007, 2007
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| Edition: | 1st ed. 2007 |
| Series: | Mathématiques et Applications
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Quelques éléments d'analyse stochastique
- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance
- Approche EDP classique de la programmation dynamique
- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité
- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades
- Méthodes martingales de dualité convexe