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| LEADER |
02661nmm a2200397 u 4500 |
| 001 |
EB000379127 |
| 003 |
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| 005 |
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| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
130626 ||| fre |
| 020 |
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|a 9783540737377
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| 100 |
1 |
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|a Pham, Huyên
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| 245 |
0 |
0 |
|a Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
|h Elektronische Ressource
|c by Huyên Pham
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| 250 |
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|a 1st ed. 2007
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| 260 |
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|a Berlin, Heidelberg
|b Springer Berlin Heidelberg
|c 2007, 2007
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| 300 |
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|a XVI, 188 p
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a Quelques éléments d'analyse stochastique -- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance -- Approche EDP classique de la programmation dynamique -- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité -- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades -- Méthodes martingales de dualité convexe
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| 653 |
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|a Mathematics in Business, Economics and Finance
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| 653 |
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|a Calculus of Variations and Optimization
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| 653 |
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|a Control theory
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| 653 |
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|a Probability Theory
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| 653 |
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|a Systems Theory, Control
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| 653 |
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|a System theory
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| 653 |
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|a Social sciences / Mathematics
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| 653 |
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|a Applications of Mathematics
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| 653 |
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|a Mathematics
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| 653 |
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|a Mathematical optimization
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| 653 |
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|a Calculus of variations
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| 653 |
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|a Probabilities
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| 041 |
0 |
7 |
|a fre
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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| 490 |
0 |
|
|a Mathématiques et Applications
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-540-73737-7
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 519
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| 520 |
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|a L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance
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