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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Theme...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gruber, Walter ([HerausgeberIn])
Other Authors: Martin, Marcus R. W. ([HerausgeberIn]), Wehn, Carsten S. ([HerausgeberIn])
Format: eBook
Language:German
Published: Freiburg Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH 2010, 2010
Edition:1. Auflage 2010
Subjects:
Bankbetriebslehre
Regulatorische Anforderungen
Banksteuerung
Szenarioanalysen
Walter Gruber
Kreditinstitute
Mindestanforderungen An Das Risikomanagement
Bankenaufsicht
Gesamtbanksteuerung
Stresstests
Carsten S. Wehn
Liquiditätsrisiko
Marcus R.w. Martin
Kreditrisiko
Kontrahentenrisiko
Online Access:
Collection: wiso-net eBooks - Collection details see MPG.ReNa
Description
Summary:Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden: - Alle relevanten Risikoarten - Aufsichtliche Anforderungen - Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Physical Description:415 S.
ISBN:9783799264716

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