Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften Einführung und Grundlagen für den Einstieg in die aktuelle Forschung
Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber ze...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
2022, 2022
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| Edition: | 4th ed. 2022 |
| Series: | Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Einführung
- Stationäre ARMA-Prozesse
- Schätzung der ersten zwei Momente
- Prognose stationärer Prozesse
- Parameterschätzung in ARMA-Modellen
- Spektralanalyse und lineare Filter
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Einführung
- Definitionen und Stationarität
- Schätzung der ersten zwei Momente
- Stationäre VARMA-Prozesse
- Schätzung stationärer VAR-Modelle
- Stationäre strukturelle VAR-Modelle
- Kointegrierte VAR-Prozesse
- Zustandsraummodelle
- Weiterentwicklungen des VAR-Modells
- A Komplexe Zahlen
- B Lineare Differenzengleichungen
- C Stochastische Konvergenz
- D Die Delta-Methode