Kreditderivate und Kreditrisikomodelle Eine mathematische Einführung
Stefan Reitz ist nach seiner Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der Dek...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden
2014, 2014
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| Edition: | 2nd ed. 2014 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Märkte und Produkte
- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie
- Portfoliomodelle
- Bewertung von Kreditderivaten
- Mathematischer Anhang: Zufallsvariablen und stochastische Prozesse
- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration
- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen
- Kreditderivate: Weitere Produktbeispiele