Regimewechselmodelle Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die releva...
Corporate Author: | |
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Format: | eBook |
Language: | German |
Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1999, 1999
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Edition: | 1st ed. 1999 |
Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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Subjects: | |
Online Access: | |
Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Summary: | Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken |
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Physical Description: | XVIII, 150 S. 23 Abb online resource |
ISBN: | 9783663089186 |