Neuronale Netze im Portfoliomanagement
Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen...
| Corporate Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1998, 1998
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| Edition: | 1st ed. 1998 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- I Das Wesen der künstlichen neuronalen Netze
- 1 Künstliche neuronale Netze
- 2 Entwurf des KNN-Designs
- II Eingesetzte Werkzeuge zur Simulation von KNN
- 3 Simulationsinstrumente für KNN
- III Der Einsatz von KNN auf dem Kapitalmarkt
- 4 KNN in der modernen Portfoliotheorie
- 5 Performancemessung im Asset Allocation
- IV Empirischer Teil
- 6 Einsatz von KNN
- 7 Empirische Evidenz der Untersuchung
- A Datenasis
- B Ergebnisse der Untersuchung zur KNN-Selektion
- C Shell-Skripte für die Untersuchungen
- D TCL-Hauptskript: Portfolio