|
|
|
|
| LEADER |
02398nmm a2200301 u 4500 |
| 001 |
EB000665618 |
| 003 |
EBX01000000000000000518700 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
140122 ||| ger |
| 020 |
|
|
|a 9783642574351
|
| 100 |
1 |
|
|a Wallmeier, Martin
|
| 245 |
0 |
0 |
|a Der Informationsgehalt von Optionspreisen
|h Elektronische Ressource
|c von Martin Wallmeier
|
| 250 |
|
|
|a 1st ed. 2003
|
| 260 |
|
|
|a Heidelberg
|b Physica-Verlag HD
|c 2003, 2003
|
| 300 |
|
|
|a X, 294 S.
|b online resource
|
| 505 |
0 |
|
|a 1. Einleitung -- 2. Stetige Optionsbewertung und diskrete Approximationen -- 2.1 Standardmodell -- 2.2 Numerische Bewertungsverfahren -- 2.3 Der „Smile-Effekt“ -- 3. Optionspreise, implizite Verteilungen und implizite Kursprozesse -- 3.1 Implizite Zustandspreisdichte -- 3.2 Impliziter risikoneutraler Kursprozess auf vollständigen Märkten -- 3.3 Impliziter Kursprozess bei eigenständiger Stochastik der Volatilität -- 4. Hedging und Bewertung von Optionen unter Berücksichtigung von Handelsbeschränkungen und Transaktionskosten -- 4.1 Diskrete Handelszeitpunkte -- 4.2 Transaktionskosten -- 5. Empirische Untersuchungen -- 5.1 Rendite und Risiko des Delta-Hedging am Beispiel vonOptionen auf den DAX -- 5.2 Empirische Untersuchung des Smile von DAX-Optionen -- 5.3 Test des Modells deterministisch veränderlicher Volatilitäten -- 6. Zusammenfassung -- A. Grundlegende Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie -- B. Kennzahlen für Standardoptionen -- B.1 Definitionen -- B.2 Optionspreise -- B.3 Sensitivitätskennzahlen -- C. Kennzahlen für Knock-Out-Optionen -- C.1 Definitionen -- C.2 Optionspreise -- C.3 Sensitivitätskennzahlen für Knock-Out-Calls -- D. Diskreter Volatilitätsprozess mit Mittelwerttendenz -- E. Modifiziertes Binomialmodell mit Transaktionskosten -- F. Ergebnisse der bedingten Prognose von Optionspreisen -- Symbolverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis
|
| 653 |
|
|
|a Public Economics
|
| 653 |
|
|
|a Finance
|
| 653 |
|
|
|a Quantitative Finance
|
| 653 |
|
|
|a Public finance
|
| 653 |
|
|
|a Economics, Mathematical
|
| 653 |
|
|
|a Finance, general
|
| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
|
| 989 |
|
|
|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
|
| 490 |
0 |
|
|a Betriebswirtschaftliche Studien
|
| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-57435-1?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
|
| 082 |
0 |
|
|a 336
|