Der Schweizer Aktienmarkt Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1996, 1996
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| Edition: | 1st ed. 1996 |
| Series: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen
- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen
- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion
- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes
- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion
- 2: Der Aktienmarkt und die, “Overreaction”-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz
- 1. Einleitung
- 2. Die “Overreaction”-Hypothese
- 3. “Mean Reversion” — Empirische Evidenz für die Schweiz 46
- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess
- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz
- 1. Einleitung
- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt
- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt
- 4. Weitere saisonale Anomalien
- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz
- 1. Einleitung
- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt)
- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt)
- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt)
- 5. Relative Interdependenzen
- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse
- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- 1. Zusammenfassung
- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte