Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops
Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mi...
| Other Authors: | , , |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica
1994, 1994
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| Edition: | 1st ed. 1994 |
| Series: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken
- Ökonometrische Schatzmethoden für neuronale Netze
- Zinsprognosen: Fehlerkorrekturmodelle vs. Neuronale Netze
- Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post
- A Cointegration and Error Correction Model of the Demand for Money (M3) in Germany
- A Non-parametric Approach to Term Structure Estimation
- Modelling of Term Structure Dynamics Using Stochastic Processes
- Makroökonomische Faktoren und Aktienselektion
- Das Optimieren von Neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie
- Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und Neuronalen Netzen: Ein Systemvergleich
- Die Eignung Neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie
- Das Paradigma Neuronale Netze/Konnektionismus: Einige Anmerkungen und Hinweise zu Anwendungen
- Kurzfristige Aktienkursprognose — Vergleich Künstlicher Neuronaler Netze und statistischer Verfahren
- Autorenverzeichnis