MPG.eBooks - Table of Contents: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Bibliographic Details
Main Authors:	Franke, Jürgen, Härdle, Wolfgang Karl (Author), Hafner, Christian Matthias (Author)
Format:	eBook
Language:	German
Published:	Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2004, 2004
Edition:	2nd ed. 2004
Series:	Statistik und ihre Anwendungen
Subjects:	Public Economics Quantitative Finance Public Finance Econometrics Economics, Mathematical Statistics Business Mathematics Economic Theory/quantitative Economics/mathematical Methods Economic Theory Statistics For Business, Management, Economics, Finance, Insurance
Online Access:	https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2?nosfx=y
Collection:	Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa

Table of Contents:

I Bewertung von Optionen
1 Finanzderivate
2 Grundlagen des Optionsmanagements
3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie
4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit
5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen
6 Black-Scholes-Optionsmodell
7 Das Binomialmodell für europäische Optionen
8 Amerikanische Optionen
9 Exotische Optionen und Zinsderivate
II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen
10 Einführung: Definitionen und Konzepte
11 ARIMA Zeitreihenmodelle
12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität
13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen
III Spezifische Finanzanwendungen
14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern
15 Value at Risk und Backtesting
16 Copulas und Value-at-Risk
17 Statistik extremer Risiken
18 Neuronale Netze
19 Volatilitätsrisiko von Portfolios
20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
A Technischer Anhang
A.1 Integrationstheorie
A.2 Portfolio-Strategien