Seminaire de Probabilites XXV
| Other Authors: | , , |
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| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1991, 1991
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| Edition: | 1st ed. 1991 |
| Series: | Séminaire de Probabilités
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Une remarque sur les equations differentielles stochastiques a solutions markoviennes
- Regularite d’ordre quelconque pour un modele statistique filtre
- Condition UT et stabilité en loi des solutions d’équations différentielles stochastiques
- Convergence en loi de fonctions aléatoires continues ou cadlag, propriétés de compacité des lois
- Calcul stochastique avec sauts sur une variete
- Sur le barycentre d’une probabilité dans une variété
- Inégalités de Sobolev faibles : un critère ?2
- Multiplicative decomposition of nonsingular matrix valued semimartingales
- Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de poisson
- A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity
- Sur la mecanique statistique d’une particule brownienne sur le tore
- New sufficient conditions for the law of the iterated logarithm in Banachspaces
- Théorie non linéaire du potentiel: Un principe unifié de domination et du maximum et quelques applications
- Quelques cas de représentation chaotique
- The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes
- Realisation of a class of Markov processes through unitary evolutions in Fock space
- An additional remark on unitary evolutions in Fock space
- Generalized harmonic oscillators in quantum probability
- Application du “bébé fock” au modèle d’Ising
- Les “fonctions caractéristiques” des distributions sur l’espace de Wiener
- Notes on the Wiener semigroup and renormalization
- Some remarks on the theory of stochastic integration
- Sur la méthode de L. Schwartz pour les é.d.s.
- On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale
- On Newton’s method for stochastic differential equations
- Un résultat élémentaire de fiabilité. Application à la formule de Weierstrass sur la fonction gamma
- Stochastic integral equations for the random fields
- Decomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
- Une remarque sur la théorie des grandes déviations
- On filtrations of Brownian polynomials
- An extension of Krein’s inverse spectral theorem to strings with nonreflecting left boundaries
- Necessary and sufficient conditions for the existence of m-perfect processes associated with Dirichlet forms
- Second order limit laws for the local times of stable processes
- Sur deux estimations d’intégrales multiples
- Calculs Antisymétriques…
- Generalizations of Gross’ and Minlos’ theorems
- A Generalized Biane process