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LEADER |
03578nmm a2200301 u 4500 |
001 |
EB000653712 |
003 |
EBX01000000000000000506794 |
005 |
00000000000000.0 |
007 |
cr||||||||||||||||||||| |
008 |
140122 ||| fre |
020 |
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|a 9783540373834
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100 |
1 |
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|a Dellacherie, C.
|e [editor]
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245 |
0 |
0 |
|a Seminaire de Probabilites XI
|h Elektronische Ressource
|b Universite de Strasbourg
|c edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil
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250 |
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|a 1st ed. 1977
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260 |
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|a Berlin, Heidelberg
|b Springer Berlin Heidelberg
|c 1977, 1977
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300 |
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|a 573 p
|b online resource
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505 |
0 |
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|a Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe
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505 |
0 |
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|a Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent --
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505 |
0 |
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|a Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notessur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle --
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653 |
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|a Mathematics
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700 |
1 |
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|a Meyer, P.-A.
|e [editor]
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700 |
1 |
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|a Weil, M.
|e [editor]
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041 |
0 |
7 |
|a fre
|2 ISO 639-2
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989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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490 |
0 |
|
|a Séminaire de Probabilités
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028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/BFb0087181
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856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/BFb0087181?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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082 |
0 |
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|a 510
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