Seminaire de Probabilites XI Universite de Strasbourg

Bibliographic Details
Other Authors: Dellacherie, C. (Editor), Meyer, P.-A. (Editor), Weil, M. (Editor)
Format: eBook
Language:French
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 1977, 1977
Edition:1st ed. 1977
Series:Séminaire de Probabilités
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa
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100 1 |a Dellacherie, C.  |e [editor] 
245 0 0 |a Seminaire de Probabilites XI  |h Elektronische Ressource  |b Universite de Strasbourg  |c edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil 
250 |a 1st ed. 1977 
260 |a Berlin, Heidelberg  |b Springer Berlin Heidelberg  |c 1977, 1977 
300 |a 573 p  |b online resource 
505 0 |a Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe 
505 0 |a Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent --  
505 0 |a Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notessur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle --  
653 |a Mathematics 
700 1 |a Meyer, P.-A.  |e [editor] 
700 1 |a Weil, M.  |e [editor] 
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989 |b SBA  |a Springer Book Archives -2004 
490 0 |a Séminaire de Probabilités 
028 5 0 |a 10.1007/BFb0087181 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/BFb0087181?nosfx=y  |x Verlag  |3 Volltext 
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