Séminaire de Probabilités XIII Université de Strasbourg 1977/78
| Other Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1979, 1979
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| Edition: | 1st ed. 1979 |
| Series: | Séminaire de Probabilités
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Quasimartingales et formes lineaires associees
- Sur la p-variation d'une surmartingale continue
- Sur la p-variation des surmartingales
- Une remarque sur l'expose precedent
- Representations multiplicatives de sousmartingales
- Caracterisation d'une classe de semimartingales
- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young
- Une topologie sur l'espace des semimartingales
- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite
- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids
- Weighted norm inequalities for martingales
- Inegalites de normes avec poids
- Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
- Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO
- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales
- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal
- Martingaleset changements de temps
- Quelques epilogues
- On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials
- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach
- Domains of attraction in Banach spaces
- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes
- Random fourier series on locally compact abelian groups
- Une solution simple au probleme de Skorokhod
- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin
- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
- Le support exact du temps local d'une martingale continue
- Martingales locales a accroissements independants
- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts
- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles
- Sur la convergence des martingales indexees par ? × ?
- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes
- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre
- En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n
- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local
- Temps local et balayage des semi-martingales
- Sur le balayage des semi-martingales continues
- Semimartingales et valeur absolue
- Sur une formule de la theorie du balayage
- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne
- Conditional excursion theory
- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures
- Un théorème de J.W. Pitman
- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions
- On the uniqueness of optimal controls
- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger
- Operateur de Schrödinger a resolvante compacte
- Grossissement d'une filtration et applications
- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?
- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail
- Solution explicite de l'equation
- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie
- Un exemple de J. Pitman
- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent
- A propos de la formule d'Azema-Yor
- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe
- On the left end points of Brownian excursions