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| LEADER |
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| 008 |
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| 020 |
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|a 9783322977397
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| 245 |
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|a Das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes
|h Elektronische Ressource
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| 250 |
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|a 1st ed. 1996
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Deutscher Universitätsverlag
|c 1996, 1996
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| 300 |
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|a XX, 288 S. 19 Abb
|b online resource
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| 505 |
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|a 1. Zielsetzung und Gliederung der Arbeit -- 2. Struktur des deutschen Rentenmarktes -- 2.1 Die Renten und der Rentenmarkt -- 2.2 Die Emittenten -- 2.3 Die Anleger -- 2.4 Der Rentenhandel -- 2.5 Strukturelle Änderungen -- 3. Theorie stochastischer Prozesse -- 3.1 Einführung -- 3.2 Stochastische Ketten und Prozesse -- 3.3 Anwendungsmöglichkeiten zur Beschreibung der Finanzmärkte -- 3.4 Chaostheorie -- 3.5 Hysteretische Effekte -- 4. Statistische Eigenschaften des deutschen Rentenmarktes -- 4.1 Die Zeitreihen -- 4.2 Langfristige Entwicklung -- 4.3 Mittelfristige Entwicklung -- 4.4 Kurzfristige Entwicklung -- 4.5 Die empirischen Ergebnisse -- 5. Das kurzfristige Modell des deutschen Rentenmarktes -- 5.1 Erwartungsbildung auf dem deutschen Rentenmarkt -- 5.2 Das Modell der Erwartungsbildung -- 5.3 Entscheidungsfindung auf dem deutschen Rentenmarkt -- 5.4 Das Modell der Entscheidungsfindung -- 5.5 Die Funktionsweise des Gesamtmodells -- 6. Simulation der kurzfristigen Entwicklung des Rentenmarktes -- 6.1 Die Simulationsläufe -- 6.2 Einfluß der Anfangserwartungen -- 6.3 Einfluß der Parameter und der Ereignisse -- 6.4 Besondere Situationen -- 6.5 Statistische Eigenschaften der Simulationsläufe -- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse -- Anhang A. Parameter-Konstellationen -- Anhang B. Simulationsläufe -- Verzeichnis der Daten auf Disketten
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|a Business
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|a Business and Management, general
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| 653 |
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|a Management science
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2 |
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|a SpringerLink (Online service)
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-322-97739-7?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 650
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| 520 |
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|a Welche Einflußfaktoren bestimmen das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes? Es kann sich hierbei nicht um ein reines Zufallsprodukt handeln. Das Verhalten läßt sich aber auch nicht ausschließlich mit Hilfe von Fundamentalfaktoren erklären. Peter Bartetzky erklärt das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes mit Hilfe eines Simulationsmodells als eine Folge des Wechselspiels aus stochastischen und deterministischen Elementen. Die zentrale Rolle spielt dabei die Erwartungsbildung institutioneller Anleger. Das vorgestellte Modell ist in der Lage, die Entwicklung des Rentenmarktes sowohl an einzelnen Tagen als auch für einen längeren Zeitraum zu erklären. Eine wesentliche Schlußfolgerung des Autors lautet, daß die Erklärung des kurzfristigen Verhaltens des deutschen Rentenmarktes möglich, die kurzfristige Prognose dagegen wenig aussichtsreich ist
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