Finanzderivate mit MATLAB® Mathematische Modellierung und numerische Simulation
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Beh...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
2003, 2003
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| Edition: | 1st ed. 2003 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Optionstypen
- 2.2 Arbitrage
- 3 Die Binomialmethode
- 3.1 Binomialbäume
- 3.2 Brownsche Bewegung und ein Aktienkursmodell
- 3.3 Vom Binomialbaum zur Black-Scholes-Formel
- 3.4 Binomialverfahren
- 4 Die Black-Scholes-Gleichung
- 4.1 Stochastische Differentialgleichungen von Itô
- 4.2 Black-Scholes-Formeln
- 4.3 Numerische Auswertung der Black-Scholes-Formeln
- 4.4 Kennzahlen und Volatilität
- 4.5 Erweiterungen der Black-Scholes-Gleichung
- 5 Die Monte-Carlo-Methode
- 5.1 Grundzüge der Monte-Carlo-Simulation
- 5.2 Pseudo-Zufallszahlen
- 5.3 Numerische Integration stochastischer Differentialgleichungen
- 5.4 Varianzreduktion
- 5.5 Monte-Carlo-Simulation einer asiatischen Option
- 6 Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen
- 6.1 Partielle Differentialgleichungen für asiatische Optionen
- 6.2 Methode der Finiten Differenzen
- 6.3 Beispiel: Power-Optionen
- 6.4 Vertikale Linienmethode
- 6.5 Beispiel: Basket-Optionen
- 7 Numerische Lösung freier Randwertprobleme
- 7.1 Amerikanische Optionen
- 7.2 Das Hindernisproblem
- 7.3 Numerische Diskretisierung
- 8 Einige weiterführende Themen
- 8.1 Strafmethoden für amerikanische Optionen
- 8.2 Volatilitätsmodelle
- 8.3 Zinsderivate
- 8.4 Wetterderivate
- 9 Eine kleine Einführung in MATLAB
- 9.1 Grundlagen
- 9.2 Toolboxen