Portfoliomanagement I Grundlagen
Dieses Buch stellt den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement dar. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
2004, 2004
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| Edition: | 2nd ed. 2004 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- I Problemstellung und Aufbau des Buchs
- II Entscheidungstheoretische Grundlagen
- 1 Problemstellung
- 2 Das Grundmodell
- 3 Klassifikation von Nutzenfunktionen und die Messung von Risiko
- 4 Das Maß der absoluten Risikoaversion und das Maß der relativen Risikoaversion
- 5 Das Vorsichtssparmotiv und das Maß der Prudence
- 6 Zusammenfassung
- Wiederholungsfragen
- III Portfolioselektion und „Fehlbewertungen“: Arbitragetheorie
- 1 Arbitragetheoretische Grundlagen
- Wiederholungsfragen
- 2 Derivative Finanzinstrumente
- Wiederholungsfragen
- 3 Arbitragefreie Bewertung derivativer Finanzinstrumente
- Wiederholungsfragen
- IV Partialanalytische Ansätze der Portfolioselektion: Markowitz-Portfoliotheorie
- 1 Portfolioselektion und ?-?-Prinzip
- Wiederholungsfragen
- 2 Die Schätzung a priori unbekannter Momente
- Wiederholungsfragen
- 3 Reduzierte Datenanforderungen I: Faktorenmodelle
- Wiederholungsfragen
- 4 Reduzierte Datenanforderungen II: Naive Diversifikation
- Wiederholungsfragen
- 5 Reduzierte Datenanforderungen III: Portfoliomanagement und Performancemessung
- Wiederholungsfragen
- V Ausblick
- Mathematischer Anhang
- Stichwortregister