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| LEADER |
04094nmm a2200289 u 4500 |
| 001 |
EB000646162 |
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| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
140122 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783322914521
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| 100 |
1 |
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|a Ganz, Dolores
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| 245 |
0 |
0 |
|a Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen
|h Elektronische Ressource
|b Eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle
|c von Dolores Ganz
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| 250 |
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|a 1st ed. 2001
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Deutscher Universitätsverlag
|c 2001, 2001
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| 300 |
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|a XXII, 223 S.
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a 1. Einführung -- 2. Begriff der Finanzinnovationen -- 2.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Finanzinnovationen -- 2.2 Übersicht der Finanzinnovationen -- 3. Entstehung der 6. KWG-Novelle und der aktuellen Fassung des Grundsatzes I -- 3.1 Strukturwandel auf den Finanzmärkten -- 3.2 Richtlinien der EU-Kommission -- 3.3 Marktrisikoregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht -- 4. Darstellung der für Finanzinnovationen relevanten Regelungen des KWG und des Grundsatzes I -- 4.1 Definition des KWG für Kreditinstitute -- 4.2 Abgrenzung von Anlage- und Handelsbuch -- 4.3 Abgrenzung von Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten -- 4.4 Berechnung des haftenden Eigenkapitals und der Eigenmittel -- 4.5 Angemessenheit der Eigenmittel -- 4.6 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs -- 4.7 Unterlegung der Währungs- und Goldpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs -- 4.8 Unterlegung der Rohwarenrisiken des Anlage- und Handelsbuchs -- 4.9 Unterlegung der Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken des Handelsbuchs -- 4.11 Unterlegung der Optionspreisrisiken -- 4.12 Unterlegung der Marktpreisrisiken mit bankintemen Risikomodellen -- 4.13 Unterlegung von Überschreitungen der Großkreditobergrenzen -- 5. Bankinterne Risikomodelle -- 5.1 Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk -- 5.2 Streßtests -- 6. Veränderungen der Unterlegungsbeträge bei zusätzlich in die Unterlegung einzubeziehenden Positionen -- 6.1 Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs -- 6.2 Wähnmgs- und Goldpreisrisiken -- 6.3 Rohwarenrisiken -- 6.4 Zinsänderungsrisiken -- 6.5 Aktienkursrisiken -- 6.6 Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs -- 6.7 Optionspreisrisiken -- 6.8 Marktpreisrisiken bei Verwenung von bankintemen Risikomodellen -- 6.9 Großkreditrisiken -- 7. Veränderung des Gesamt-Unterlegungsbetrags beiAufnahme von einzelnen Finanzinnovationen -- 7.1 Originäre Finanzinnovationen -- 7.2 Derivate -- 7.3 Sonstige Finanzinnovationen -- 8. Fazit -- 9. Ausblick
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|a Business
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|a Management science
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|a Business and Management
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| 041 |
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7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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| 490 |
0 |
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|a Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-322-91452-1
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-322-91452-1?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 650
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| 520 |
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|a Vielzahl und zunehmende Komplexität von Finanzinnovationen bringen immer neue gesetzliche Regelungen zur Kontrolle der mit den jeweiligen Instrumenten verbundenen Risiken mit sich. Nach den Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Grundsatzes I müssen Banken die Kredit- und Marktpreisrisiken ihrer Geschäfte mit Eigenkapital bzw. mit Eigenmitteln unterlegen. Dolores Ganz analysiert für jede gängige Finanzinnovation, welcher Eigenmittelbetrag aufgrund der gesetzlichen Regelungen bereitgestellt werden muss. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf derivativen Finanzinstrumenten einschließlich Kreditderivaten. Die gesetzlich erforderlichen Eigenmittel für die verschiedenen Finanzinnovationen werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Portfolio der Bank und deren Entscheidung zwischen der Anwendung von Standardverfahren oder bankinternen Risikosteuerungsmodellen für die Zwecke der Eigenmittelunterlegung bestimmt. Als Ergebnis entsteht ein Katalog von quantitativen Berechnungsvorschriften zur Bestimmung des Eigenmittelbedarfs von Finanzinnovationen
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