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| LEADER |
02811nmm a2200265 u 4500 |
| 001 |
EB000638700 |
| 003 |
EBX01000000000000000491782 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
140122 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783322819949
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| 100 |
1 |
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|a Gramlich, Dieter
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| 245 |
0 |
0 |
|a Kreditinstitute und Cross Risks
|h Elektronische Ressource
|b Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären
|c von Dieter Gramlich
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| 250 |
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|a 1st ed. 2002
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Deutscher Universitätsverlag
|c 2002, 2002
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| 300 |
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|a XXII, 407 S. 110 Abb
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik -- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive -- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis -- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit -- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks -- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik -- 2. Der Risikoverbund als Phänomen -- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds -- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse -- III: Cross Risks und Risikoanalyse -- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes -- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente -- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe -- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation -- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang -- 1. Methodische Vorbemerkungen -- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks -- 3. Simulation als methodischer Ansatz -- 4. Modellierung des Risikoverbunds -- 5. Simulation von Cross Risks -- V: Ergebnisse -- Quellenverzeichnis
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| 653 |
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|a Finance
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| 653 |
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|a Financial Economics
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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| 490 |
0 |
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|a neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-322-81994-9?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 332
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| 520 |
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|a Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite. Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen
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