Blocktransaktionen an der deutschen Aktienbörse Eine empirische Analyse
Mit der zunehmenden Verlagerung des handelbaren Aktienkapitals weg von privaten Haushalten hin zu institutionellen Anlegern rückt die Durchführung größerer Aktientransaktionen, sogenannter Blocktransaktionen, in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei stellt sich die Frage, ob derartige Transaktionen...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2003, 2003
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| Edition: | 1st ed. 2003 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1 Einleitung.
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begriffsfestlegungen
- 2.2 Hypothesen über das Kursverhalten im Umfeld von Blocktransaktionen
- 2.3 Die Bedeutung von Blocktransaktionen für die Modellierung eines Agentensystems
- 2.4 Effizienzfaktoren und Zielkriterien für Wertpapiermärkte
- 2.5 Organisationsformen des Blockhandels
- 2.6 Institutionelle Investoren und börslicher Blockhandel
- 2.8 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen
- 3 Empirische Untersuchungen Zum Blockhandel In Der Literatur
- 3.1 Einordnung und Untersuchungsgegenstand der Studien
- 3.2 Darstellung bisheriger Studien
- 3.3 Beurteilung von Klassifikationsverfahren zur Bestimmimg der Handelsrichtung einer Blocktransaktion
- 3.4 Zusammenfassung der bisherigen Untersuchungen
- 4 Empirische Untersuchung Des Blockhandels Am Deutschen Aktienmarkt
- 4.1 Auswahlkriterien für die Stichprobe
- 4.2 Inhalt der Daten
- 4.3 Aufbereitung der Daten
- 4.4 Durchführung der Ereignisstudie
- 4.5 Regressions- und Korrelationsanalysen der Preiseffekte für börsliche Blocktrarisaktionen
- 4.6 Handelsanweisungen für die Implementierung eines Agentensystems
- 5 Zusammenfassung Und Schlußbetrachtung
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Schlußbetrachtung