|
|
|
|
| LEADER |
03051nmm a2200409 u 4500 |
| 001 |
EB000399106 |
| 003 |
EBX01000000000000000252159 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
130626 ||| ita |
| 020 |
|
|
|a 9788847011472
|
| 100 |
1 |
|
|a Menoncin, Francesco
|
| 245 |
0 |
0 |
|a Misurare e gestire il rischio finanziario
|h Elektronische Ressource
|c by Francesco Menoncin
|
| 250 |
|
|
|a 1st ed. 2009
|
| 260 |
|
|
|a Milano
|b Springer Milan
|c 2009, 2009
|
| 300 |
|
|
|a X, 295 pagg
|b online resource
|
| 505 |
0 |
|
|a I software matematici -- Introduzione a Scilab -- Calcolo matriciale -- Algebra simbolica con Scilab -- Importare dati (finanziari) -- I grafici -- Statistiche finanziarie -- Il rapporto di copertura (hedge ratio) -- I tassi di interesse -- Il portafoglio media-varianza -- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro) -- Misurare il rischio -- La programmazione lineare -- La teoria dei valori estremi -- La formula di Black e Scholes -- Prezzatura di titoli mediante simulazione -- Le greche -- Interpolazione della curva dei tassi di interesse -- Valutazione di un Interest Rate Swap
|
| 653 |
|
|
|a Applied mathematics
|
| 653 |
|
|
|a Business Taxation/Tax Law
|
| 653 |
|
|
|a Business
|
| 653 |
|
|
|a Tax accounting
|
| 653 |
|
|
|a Finance
|
| 653 |
|
|
|a Quantitative Finance
|
| 653 |
|
|
|a Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics
|
| 653 |
|
|
|a Business and Management, general
|
| 653 |
|
|
|a Engineering mathematics
|
| 653 |
|
|
|a Management science
|
| 653 |
|
|
|a Economics, Mathematical
|
| 653 |
|
|
|a Tax laws
|
| 653 |
|
|
|a Applications of Mathematics
|
| 653 |
|
|
|a Macroeconomics
|
| 653 |
|
|
|a Finance, general
|
| 041 |
0 |
7 |
|a ita
|2 ISO 639-2
|
| 989 |
|
|
|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
|
| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
|
| 082 |
0 |
|
|a 339
|
| 520 |
|
|
|a L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica
|