Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukü...
Main Author: | |
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Format: | eBook |
Language: | German |
Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
2006, 2006
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Edition: | 1st ed. 2006 |
Series: | Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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Subjects: | |
Online Access: | |
Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Unaivariate Zeitreihenanalyse
- Einführung und grundlegende theoretische Konzepte
- Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)
- Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
- Prognose einer stationären Zeitreihe
- Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)
- Schätzung von ARMA-Modellen
- Integrierte Prozesse
- Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse
- Definitionen und Stationarität
- Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion
- Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive „Moving-average“-Prozesse (VARMA-Prozesse)
- Prognose mittels VAR-Modellen
- Die Schatzung Vektor-autoregressiver Modelle
- Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen
- Kointegration