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| LEADER |
03698nmm a2200313 u 4500 |
| 001 |
EB000396721 |
| 003 |
EBX01000000000000000249774 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
130626 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783834991133
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| 100 |
1 |
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|a Breuer, Wolfgang
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| 245 |
0 |
0 |
|a Portfoliomanagement II
|h Elektronische Ressource
|b Weiterführende Anlagestrategien
|c von Wolfgang Breuer, Marc Gürtler, Frank Schuhmacher
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| 250 |
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|a 1st ed. 2006
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Gabler Verlag
|c 2006, 2006
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| 300 |
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|a XII, 308 S.
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a Problemstellung und Aufbau des Buchs -- Problemstellung und Aufbau des Buchs -- Partialanalytische Ansätze der Portfolioselektion: Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie -- Portfolioselektion unter Berücksichtigung höherer Momente -- Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels -- Portfolioselektion auf Basis der stochastischen Dominanz und des Gini-Differenz-Mittelwerts -- Safety-First-Ansätze zur Portfolioselektion -- Portfolioselektion und beschränkte Anlegerrationalität -- Portfoliotheorie und „Fehlbewertungen“ -- Separationstheoreme im Portfoliomanagement -- Kapitalmarktgleichgewicht und beschränkte Anlegerrationalität -- Ausblick -- Ausblick
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| 653 |
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|a Finance
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| 653 |
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|a Financial Economics
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| 700 |
1 |
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|a Gürtler, Marc
|e [author]
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| 700 |
1 |
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|a Schuhmacher, Frank
|e [author]
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-8349-9113-3
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9113-3?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 332
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| 520 |
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|a Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen Universität Braunschweig. Prof. Dr. Frank Schuhmacher ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung undInvestition, an der Universität Leipzig
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| 520 |
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|a Neben diesen partialanalytischen Ansätzen werden auch kapitalmarktorientierte Überlegungen zur Ausnutzung von Unter- und Überbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit temporären Ungleichgewichtssituationen detailliert diskutiert. Die für das Verständnis wichtigsten mathematischen Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enthält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen. Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Asset Management und Finanzierung, sowie an Portfolio- und Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-, Versicherungs- und Finanzabteilungen. Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der RWTH Aachen. Prof. Dr.
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| 520 |
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|a Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Berücksichtigung höherer Renditemomente wie Schiefe und Wölbung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mittels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer Dominanz bis hin zu Safety-First-Ansätzen und Kalkülen unter expliziter Berücksichtigung der beschränkten Rationalität von Anlegern.
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