Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion Das Diversifikationsbuch
Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weni...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden
2010, 2010
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| Edition: | 1st ed. 2010 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Grundlagen
- Portfolio-Optimierung
- Moderne Asset Allocation-Ansätze
- Manager-Selektion
- Overlay-Strategien
- Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen
- Zusammenfassung