Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen
Größe und Komplexität empirischer ökonometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverlässigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Meßfehlermodellen zur Schließung der Lücke zwischen theoretisch...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1987, 1987
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| Edition: | 1st ed. 1987 |
| Series: | Arbeiten zur Angewandten Statistik
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 0. Einleitung
- I. Zur Theorie (Nicht-)Linearer Ökonometrischer Modelle
- 1. Das ökonometrische Modell
- 2. Schätzung und Prognose bei fehlerfreien Daten
- 3. Schätzung und Prognose bei Fehlern in den Variablen
- II. Simulation von Fehlern in den Variablen
- 1. Das Monte-Carlo-Experiment
- 2. Simulationsmodelle
- 3. Varianten des Modells Klein 1
- 4. Ein makroökonomisches Modell für die BRD
- 5. Fazit
- III. Zur Numerik der Schätzalgorithmen
- 0. Einleitung
- 1. FIML-Schätzung und OLS-Schätzung: Approximation der Hessematrix der Zielfunktionen
- 2. Eine trust-region Methode zur Lösung von nichtlinearen Minimierungsproblemen
- 3. Numerische Realisierung der Schätzalgorithmen
- 4. Fazit
- Anhang 1: Das Kontensystem der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- Anhang 2: Datendokumentation
- Anhang 3: Gütegruppeneinteilung von VGR-Daten des Statistischen Bundesamts