Finanzmarktökonometrie Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
| Main Author: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Physica-Verlag HD
1999, 1999
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| Edition: | 1st ed. 1999 |
| Series: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1. Zeitstetige Modellierung
- I. Zeitstetige Dynamische Systeme
- 2. Deterministische Differentialgleichungen
- 3. Stochastische Differentialgleichungen
- 4. Simulation von Differentialgleichungen
- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung
- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme
- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme
- II. Statistische Bewertung von Optionen
- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse
- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung
- 10. Parameterschätzung
- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine
- Abkürzungen und Bezeichnungen