Seminaire de Probabilites XXIV 1988/89
The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus
| Other Authors: | , , |
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| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1990, 1990
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| Edition: | 1st ed. 1990 |
| Series: | Séminaire de Probabilités
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Calculs formels sur les e.d.s. de Stratonovitch
- Positivité sur l'espace de Fock
- The excessive domination principle is equivalent to the weak sector condition
- Une représentation des sousmartingales positives et ses applications
- Temps local du producit et du sup de deux semimartingales
- On a conjecture of F.B. knight two characterization results related to prediction processes
- Une remarque sur les lois echangeables
- Quelques corrections et améliorations à mon article “Le Semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires” paru dans le Séminaire de Probabilités de 1988
- A note on large deviations for wiener chaos
- A probabilistic approach to the boundedness of singular integral operators
- Predictable sets and set-valued processes
- Sur le lemme de mesurabilité de Doob
- Théorie des Processus de Production
- Modèles simples de la théorie du poteniel non linéaire
- Une representation gaussienne de l'indice d'un operateur
- On semi-martingales associated with crossings
- Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions
- A zero-one law for integral functionals of the bessel process
- Anticipative calculus for the poisson process based on the fock space
- Un traitement unifie de la representation des fonctionnelles de Wiener
- On convergence of semimartingales
- On pathwise uniqueness and expansion of filtrations
- Derivation par rapport au processus de bessel
- Filtration des ponts browniens et equations differentielles stochastiques lineaires
- Quelques remarques sur un theoreme de yan
- Sur la persistance du processus de Dawson-Watanabe stable. L'interversion de la limite en temps et de la renormalisation
- Convergence des surmatingales — Application aux vraisemblances partielles
- Sur les lois a symetrie elliptique
- Marches de Bernoulli quantiques
- A generalised biane process
- Illustration of the quantum central limit theorem by independent addition of spins
- The markov process of total spins
- Markov chains as evans-hudson diffusions in fock space
- Diffusions quantiques I: Exemples élémentaires
- Diffusions quantiques II. Exemples élémentaires (suite) représentations chaotiques en temps continu
- Diffusions quantiques III: Théorie générale
- Formule de composition pour une classe d'opérateurs
- Application du calcul symbolique au calcul de la loi de certains processus
- On twotransfer principles in stochastic differential geometry
- Sur les martingales d'Azéma (suite)
- Sur une formule de Bismut