Seminaire de Probabilites XIX 1983/84 Proceedings
| Other Authors: | , |
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| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1985, 1985
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| Edition: | 1st ed. 1985 |
| Series: | Séminaire de Probabilités
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Complements aux formules de Tanaka-Rosen
- Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement Brownien dans ?3
- Riesz representation and duality of Markov processes
- Sur les fermes aleatoires
- The gauge and conditional gauge theorem
- Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu
- Critical diffusions
- Construction de processus de Nelson reversibles
- On the unboundedness of maritingale transforms
- L'equation de Zakai et le problème séparé du contrôle optimal stochastique
- On local times of a diffusion
- The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps
- Construction directe d'une diffusion sur une variete
- Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'après Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling)
- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1
- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0
- Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0
- Une Remarque Sur La Topologie Fine
- Diffusions hypercontractives
- Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert
- Loi de semimartingales et critères de compacité
- Une remarque sue une certaine classe de semimartingales
- Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques
- Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson
- Compensation multiplicative et «produits de Wick»
- Sur les integrales stochastiques multiples
- Multiple stochastic integrals — A counter example
- Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants
- Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue
- A counterexample related to Ap-weights in martingale theory
- Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure
- Weak compactness in the space H1 of martingales
- Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles
- Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne
- Sur le tempslocal d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan