Séminaire de Probabilités XVI 1980/81
| Other Authors: | , |
|---|---|
| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg
Springer Berlin Heidelberg
1982, 1982
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| Edition: | 1st ed. 1982 |
| Series: | Séminaire de Probabilités
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations
- Resultats d'Atkinson sur les processus de Markov
- Hypothesis (B) of hunt
- An extension of Motoo's theorem
- An integral representation of randomized probabilities and its applications
- Topologies metrisables rendant continues les trajectoires d'un processus
- Mesures gaussiennes et mesures produits
- Sur la densite du maximum d'une fonction aleatoire gaussienne
- Sur la loi du logarithme itere dans les espaces reflexifs
- La loi du logarithme itere pour les variables aleatoires pregaussiennes a valeurs dans un espace de Banach a norme reguliere
- Correction au séminaire XV.
- Temps d'arret riches et applications
- Les intervalles de constance de <X,X>
- Application de la relation de domination a certains renforcements des inegalites de martingales
- Une decomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement Brownien
- Sur la transformee de Hilbert des temps locaux Browniens, et une extension de la formule d'itô
- Sur la convergence absolue de certaines integrales
- Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K. T. Chen
- Sur le flot d'une equation differentielle stochastique
- Un theoreme de Helly pour les surmartingales fortes
- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des processus
- Sur le theoreme de la convergence dominee
- Sur la contiguite de deux suites de mesures: Generalisation d'un theoreme deKabanov-Liptser-Shiryayev
- A propos de l'integrabilite uniforme des martingales exponentielles
- Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs
- Integrales de capacites fortement sous-additives
- Appendice a l'expose precedent
- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I
- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II
- A ‘potential-theoretic’ note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices
- Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck
- Appendice: Un resultat de D. Williams
- Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie
- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I
- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II
- Sur une inegalite de Stein
- Interpolation entre espaces d'Orlicz
- Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires
- Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques
- Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
- L(Bt,t) is not a semimartingale
- A non reversible semi-martingale
- The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for jump processes and processes with independent increments
- Semimartingales a deux indices
- Semimartingales in predictable random open sets
- Integrales stochastiques generalisees
- A.s. Approximation results for multiplicative stochastic integrals
- There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem
- Une propriete de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
- Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s.
- On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations
- Equations differentielles stochastiques lineaires: La methode de variation des constantes
- Quelques remarques sur un noveau type d'equations differentielles stochastiques
- Stochastic differential equations with feedback in the differentials
- Regle maximale