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LEADER |
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005 |
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cr||||||||||||||||||||| |
008 |
140122 ||| ger |
020 |
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|a 9783322832108
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100 |
1 |
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|a Korn, Ralf
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245 |
0 |
0 |
|a Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
|h Elektronische Ressource
|b Moderne Methoden der Finanzmathematik
|c von Ralf Korn, Elke Korn
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250 |
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|a 2nd ed. 2001
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260 |
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|a Wiesbaden
|b Vieweg+Teubner Verlag
|c 2001, 2001
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300 |
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|a XIV, 294 S. 26 Abb
|b online resource
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505 |
0 |
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|a I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell -- II: Das zeitstetige Marktmodell -- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise -- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale -- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung) -- Exkurs 2: Das Itô-Integral -- Exkurs 3: Die Itô-Formel -- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess -- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells -- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz -- Übungsaufgaben -- III: Optionsbewertung -- III.1 Einleitung -- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip -- Exkurs 5: Der Satz von Girsanov -- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung) -- III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen -- Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung -- III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen -- III.5: Bewertung amerikanischer Optionen -- III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung -- III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz -- Übungsaufgaben -- IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln -- Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse -- IV.2: Monte-Carlo-Simulation -- IV.3: Approximation durch Binomialbäume -- IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren -- IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton -- Übungsaufgaben -- V: Optimale Portfolios -- V.l: Einleitung und Aufgabenstellung -- V.2: Die Martingalmethode -- V.3: Optimale Portfolios aus Optionen -- Exkurs 8: Stochastische Steuerung -- V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung -- Übungsaufgaben -- Stichwortverzeichnis
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|a Mathematics in Business, Economics and Finance
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|a Actuarial science
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|a Game Theory
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|a Game theory
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|a Social sciences / Mathematics
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|a Actuarial Mathematics
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700 |
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|a Korn, Elke
|e [author]
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041 |
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7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-322-83210-8
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856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-322-83210-8?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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082 |
0 |
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|a 368.01
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