Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken
| Other Authors: | |
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| Format: | eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1998, 1998
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| Edition: | 1st ed. 1998 |
| Subjects: | |
| Online Access: | |
| Collection: | Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa |
Table of Contents:
- 1: Marktpreisrisiken
- 1. Risiko im Bankgeschäft
- 2. Zinsänderungsrisiko
- 3. Fremdwährungsrisiko
- 4. Aktienkursrisiko
- 5. Jahresabschluß und Lagebericht
- 6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen
- 2: Ausfallrisiken
- A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg — Marktanalyse
- 1. Analyse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen für das Risiko-Management im Kreditgeschäft
- 2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts — Exzellenz oder Exitus
- 3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung
- B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken
- 1. Anwendung des risikobedingen Kapitalbedarfs im Kreditmanagement — RAROC-System
- 2. Die kundenindividuelle Risikobewertung — „Conditio sine qua non“ einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos
- 3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung
- 4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft
- C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken
- 1. Kreditderivate
- 2. Securitization/Asset Backed Securities — Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risiko-/Portfoliomanagements
- Stichworte