Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken

Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen d...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Reitz, Stefan, Schwarz, Willi (Author), Martin, Marcus R. W. (Author)
Format: eBook
Language:German
Published: Wiesbaden Vieweg+Teubner Verlag 2004, 2004
Edition:1st ed. 2004
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa
Table of Contents:
  • 1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte
  • 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik
  • 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung
  • 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte
  • 2 Modellierung des Zinsmarktes
  • 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln
  • 2.2 Theoretische Grundlagen
  • 2.3 Short-Rate Modelle
  • 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe
  • 2.5 Monte-Carlo-Simulation
  • 2.6 Market-Models
  • 3 Bewertung von Zinsoptionen
  • 3.1 Bondoptionen
  • 3.2 Caps und Floors
  • 3.3 Europäische Swaptions
  • 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model
  • 4 Risiken
  • 4.1 Risikoarten
  • 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements
  • 4.3 Risikomaße
  • A Grundlagen aus der stochastischen Analysis
  • A.1 Stochastische Differenzialgleichungen
  • A.2 Der Itô-Kalkül
  • B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen
  • B.1 Die Wärmeleitungsgleichung
  • B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac
  • B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung
  • B.4 Der Satz von Girsanov