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| LEADER |
03025nmm a2200337 u 4500 |
| 001 |
EB000637532 |
| 003 |
EBX01000000000000000490614 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
140122 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783322802354
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| 100 |
1 |
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|a Reitz, Stefan
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| 245 |
0 |
0 |
|a Zinsderivate
|h Elektronische Ressource
|b Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken
|c von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
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| 250 |
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|a 1st ed. 2004
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Vieweg+Teubner Verlag
|c 2004, 2004
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| 300 |
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|a X, 248 S. 8 Abb
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a 1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte -- 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik -- 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung -- 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte -- 2 Modellierung des Zinsmarktes -- 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln -- 2.2 Theoretische Grundlagen -- 2.3 Short-Rate Modelle -- 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe -- 2.5 Monte-Carlo-Simulation -- 2.6 Market-Models -- 3 Bewertung von Zinsoptionen -- 3.1 Bondoptionen -- 3.2 Caps und Floors -- 3.3 Europäische Swaptions -- 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model -- 4 Risiken -- 4.1 Risikoarten -- 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements -- 4.3 Risikomaße -- A Grundlagen aus der stochastischen Analysis -- A.1 Stochastische Differenzialgleichungen -- A.2 Der Itô-Kalkül -- B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen -- B.1 Die Wärmeleitungsgleichung -- B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac -- B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung -- B.4 Der Satz von Girsanov
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|a Business
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|a Quantitative Finance
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|a Business and Management, general
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|a Management science
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|a Economics, Mathematical
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|a Game theory
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| 653 |
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|a Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences
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| 700 |
1 |
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|a Schwarz, Willi
|e [author]
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| 700 |
1 |
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|a Martin, Marcus R. W.
|e [author]
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b SBA
|a Springer Book Archives -2004
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 519
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| 520 |
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|a Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert
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