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Einführung in die Finanzmathematik

Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestel...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Albrecher, Hansjoerg, Binder, Andreas (Author), Mayer, Philipp (Author)
Format: eBook
Language:German
Published: Basel Birkhäuser Basel 2009, 2009
Edition:1st ed. 2009
Series:Mathematik Kompakt
Subjects:
Public Economics
Quantitative Finance
Public Finance
Economics, Mathematical 
Game Theory
Computer Software
Economic Theory/quantitative Economics/mathematical Methods
Economic Theory
Game Theory, Economics, Social And Behav. Sciences
Mathematical Software
Online Access:
Collection: Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa
Table of Contents:
  • Elementare Zinsrechnung, Zinskurven
  • Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate
  • Das No-Arbitrage-Prinzip
  • Europäische und amerikanische Optionen
  • Das binomiale Optionspreismodell
  • Das Black-Scholes-Modell
  • Die Formel von Black-Scholes
  • Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle
  • Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten
  • Einige numerische Verfahren
  • Simulationsverfahren
  • Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme
  • Fallstudien: Exotische Derivate
  • Portfolio-Optimierung
  • Einführung in die Kreditrisikomodellierung

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