Derivative Finanzmarktinstrumente : Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Fina...

Full description

Main Authors: Rudolph, Bernd, Schäfer, Klaus (Author)
Corporate Author: SpringerLink (Online service)
Format: eBook
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2010, 2010
Edition:2nd ed. 2010
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa
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100 1 |a Rudolph, Bernd 
245 0 0 |a Derivative Finanzmarktinstrumente  |h Elektronische Ressource  |b Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung  |c von Bernd Rudolph, Klaus Schäfer 
250 |a 2nd ed. 2010 
260 |a Berlin, Heidelberg  |b Springer Berlin Heidelberg  |c 2010, 2010 
300 |a XVIII, 413 S. 167 Abb  |b online resource 
505 0 |a Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive -- Charakteristika derivativer Produkte -- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken -- Weitere Typen derivativer Instrumente -- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschäfte und optimales Hedging -- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen -- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells -- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie -- Exotische Optionen -- Optionsscheine und Anlagezertifikate -- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente 
653 |a Quantitative Finance 
653 |a Finance 
653 |a Economics, Mathematical  
653 |a Finance, general 
700 1 |a Schäfer, Klaus  |e [author] 
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041 0 7 |a ger  |2 ISO 639-2 
989 |b Springer  |a Springer eBooks 2005- 
856 |u https://doi.org/10.1007/978-3-540-79414-1?nosfx=y  |x Verlag  |3 Volltext 
082 0 |a 332 
520 |a Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Währung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgängiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausführlich anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt wird. Fallbeispiele, viele Abbildungen und Tabellen sowie Übungsaufgaben (mit Lösungen im Internet) bieten eine solide Grundlage für Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, für Weiterbildungsseminare sowie zum eigenständigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und Praktiker