Optimierung : Statische, dynamische, stochastische Verfahren für die Anwendung

Das Buch präsentiert eine breite Übersicht über statische, dynamische und stochastische Verfahren der Optimierungstheorie. Dazu gehören sowohl klassische (aber nach wie vor bedeutende) Optimierungsverfahren, die sich in der Anwendung bereits vielfach bewährt haben, als auch jüngere Entwicklungen, di...

Full description

Main Authors: Papageorgiou, Markos, Leibold, Marion (Author), Buss, Martin (Author)
Corporate Author: SpringerLink (Online service)
Format: eBook
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2012, 2012
Edition:3., neu bearb. u. erg. Aufl. 2012
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa
Table of Contents:
  • Allgemeine Problemstellung der statischen Optimierung
  •  Minimierung einer Funktion einer Variablen
  • Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen ohne Nebenbedingungen
  • Minimierung einer Funktion mehrerer Variablen unter Nebenbedingungen
  •  Die Methode der kleinsten Quadrate
  • Lineare Programmierung
  • Weitere Problemstellungen
  • Teil II Dynamische Optimierung: Variationsrechnung zur Minimierung von Funktionalen
  • Optimale Steuerung dynamischer Systeme
  • Minimum-Prinzip
  • Lineare-Quadratische (LQ-)Optimierung dynamischer Systeme
  • Optimale Steuerung zeitdiskreter dynamischer Systeme
  • Dynamische Programmierung
  • Numerische Verfahren für dynamische Optimierungsprobleme
  • Teil III Stochastische optimale Regler und Filter: Stochastische dynamische Programmierung
  • Optimale Zustandsschätzung dynamischer Systeme
  • Lineare quadratische Gaußsche (LQG-)Optimierung
  • Literaturverzeichnis
  • A Vektoren und Matrizen
  • B Math